Agora fiquei assustado AONDE você foi pesquisar essa informação...
Bão, vamos lá! O UPnP facilita a troca de pacotes INTERNOS na sua rede. Facilita na conexão entre o seu console e o seu Smartglass, por exemplo, mas em nada tem a ver com a sua conexão externa. O Universal Plug and Play tenta sempre permitir que os dispositivos na sua rede se encontrem facilmente e se comuniquem entre si. Em equipamentos de segundo escalão, muitos dispositivos conectados ao mesmo tempo pode fazer o serviço UPnP do roteador entrar em parafuso, mas no geral ele sempre facilita as conexões internas.
O DMZ é como a sigla mesmo diz, uma zona desmilitarizada. O seu roteador não vai fazer nada em relação ao tráfego direcionado ao IP de destino na sua rede. A sua conexão é totalmente irrestrita tanto na entrada quanto na saída. O alerta de segurança é super bem indicado, mas desnecessário no caso de consoles, porém vale a pena reforçar, liberar o DMZ para o IP de um computador é suicídio digital.