Como vc tá no início, acho melhor vc se concentrar nas vestimentas e armas.
Tu podes também compartilhar a muamba com um companheiro, guardar praticamente em qualquer compartimento, mas eu sugiro que vc guarde em alguma mesa de trabalho de um assentamento. Já que vc gosta de catar tudo, quando for escolher os atributos foque um pouquinho em força. Tem também uma skill especial chamada mula, - ela vai te dar um boost especial para carregar mais peso.
Com relação a o que coletar: aço e Madeira são coisas abundantes no jogo, então nem perca seu tempo acumulando. Há objetos que são importantes para armas (adesivos, cristais , material nuclear...) , vestimentas ( fibra, vidro, couro) e para o assentamento (engrenagem, concreto, comida, cobre, porcelana...) com tempo vc saberá.
Os assentamentos são praticamente algo a parte no jogo, tem Missões relacionadas (minutemem). A maioria é randomica, a graça toda é ficar construindo as coisas, tipo um minecraft.